Correzione Windmeijer Nel Forex Stata

DEVR2: Modulo Stata per calcolare misura R-squared basato Cameron e Windmeijers devianza Quando si richiede una correzione, si prega di citare questo articoli trattano: RePEc: BOC: bocode: s457340. Guarda le informazioni generali su come correggere il materiale in RePEc. Per domande tecniche per quanto riguarda questo punto, o per correggere i suoi autori, titolo, abstract, bibliografico o scaricare informazioni, contattare: (Christopher F Baum) Se è stato autore di questa voce e non sei ancora registrato con RePEc, incoraggiamo a farlo qui . Questo permette di collegare il tuo profilo a questo oggetto. Consente inoltre di accettare eventuali citazioni a questo punto che siamo incerti. Se i riferimenti sono del tutto mancanti, è possibile aggiungere utilizzando questo modulo. Se elencano i riferimenti completi di un elemento che è presente in RePEc, ma il sistema non collegano ad esso, si può aiutare con questo modulo. Se siete a conoscenza di elementi che citano questo manca, ci si può aiutare la creazione di quei link aggiungendo i riferimenti relativi allo stesso modo come sopra, per ogni articolo riferendosi. Se sei un autore registrato di questa voce, si consiglia inoltre di controllare la scheda citazioni nel tuo profilo, in quanto vi possono essere alcune citazioni in attesa di conferma. Si prega di notare che le correzioni possono prendere un paio di settimane per filtrare attraverso i vari servizi di RePEc. Più servizi Seguire serie, riviste, autori ampère Nuovi documenti via e-mail Iscriviti alle nuove aggiunte al RePEc registrazione Autore profili pubblici per i ricercatori Economia varie classifiche di ricerca in campi correlati Economia amp che era uno studente di chi, utilizzando RePEc RePEc Biblio articoli a cura amp articoli su vari argomenti di economia Carica la tua carta per essere elencati su RePEc e idee EconAcademics Blog aggregator per casi di ricerca economia plagio plagio in Economia lavoro mercato Papers RePEc Working paper series dedicata al mercato del lavoro Fantasy League fingere di essere al timone di una economia Services department del StL Fed dati, ricerche, applicazioni amp più dal St. Louis FedWhat sono le differenze tra la xtabond e xtabond2 comando STATA per la stima dei dati panel dinamici Geoffrey è corretta. È possibile installare il pacchetto con e quindi visualizzare la documentazione con. Dove si trova una breve risposta alla tua domanda: quot Lo stimatore originale è talvolta chiamato quotdifference GMM, quot e l'aumentata uno, quotsystem GMM. quot Bond (2002) è una buona introduzione a questi stimatori e il loro uso. xtabond2 implementa entrambi estimatori. Come stimatori GMM, gli stimatori Arellano-Bond hanno varianti una o due fasi. Ma se asintoticamente più efficienti, le stime in due fasi degli errori standard tendono ad essere fortemente verso il basso di parte (Arellano e Bond 1991 Blundell e Bond 1998). Per compensare, xtabond2, a differenza xtabond, mette a disposizione un correzione finiti campione alla matrice di covarianza in due fasi derivati ​​da Windmeijer (2000). Questo può rendere TwoStep robusto più efficiente di onestep robusto, soprattutto per GMM sistema. Nota: la routine richiede una versione up-to-date di Stata 7 (con l'aggiornamento 21jun2002 installato). Gli utenti di Stata versione 10 (aggiornamento 25feb2008) o versione successiva possono sfruttare i miglioramenti di velocità a causa di Mata. quot consiglia 6 Raccomandazioni Tutte le risposte (6) xtbond2 è un programma scritto dall'utente (da David Roodman). Può essere scaricato - come altri programmi scritti dall'utente - dall'interno Stata. Grazie mille per i vostri contributi. Geoffrey è corretta. È possibile installare il pacchetto con e quindi visualizzare la documentazione con. Dove si trova una breve risposta alla tua domanda: quot Lo stimatore originale è talvolta chiamato quotdifference GMM, quot e l'aumentata uno, quotsystem GMM. quot Bond (2002) è una buona introduzione a questi stimatori e il loro uso. xtabond2 implementa entrambi estimatori. Come stimatori GMM, gli stimatori Arellano-Bond hanno varianti una o due fasi. Ma se asintoticamente più efficienti, le stime in due fasi degli errori standard tendono ad essere fortemente verso il basso di parte (Arellano e Bond 1991 Blundell e Bond 1998). Per compensare, xtabond2, a differenza xtabond, mette a disposizione un correzione finiti campione alla matrice di covarianza in due fasi derivati ​​da Windmeijer (2000). Questo può rendere TwoStep robusto più efficiente di onestep robusto, soprattutto per GMM sistema. Nota: la routine richiede una versione up-to-date di Stata 7 (con l'aggiornamento 21jun2002 installato). Gli utenti di Stata versione 10 (aggiornamento 25feb2008) o versione successiva possono usufruire di miglioramenti di velocità a causa di Mata. quot consiglia 6 Raccomandazioni